O que é Backtesting?
É um método para testar o sucesso de uma estratégia de investimento usando dados históricos de mercado.
Definição
O backtesting pergunta 'Quanto eu teria ganhado se tivesse usado essa estratégia há 2 anos?' Ele procura uma resposta para a pergunta. Ele permite que você preveja o desempenho de sua estratégia no mundo real, simulando dados históricos. Este método ajuda você a detectar erros na estratégia sem perder dinheiro real.
Como funciona
Você define suas regras de negociação e depois carrega essas regras no software com dados históricos. O software informa quanto lucro ou prejuízo sua estratégia terá nesse período.
Onde é usado
É usado em negociação algorítmica e modelagem financeira.
Costuma ser confundido com
Não deve ser confundido com previsão do futuro; Trabalhar bem no passado não significa que terá o mesmo desempenho no futuro.
Perguntas frequentes
O backtesting fornece resultados precisos?
Não, os dados históricos não garantem o futuro, mas ajudam-no a compreender se a sua estratégia faz sentido.
Quais dados são usados?
São utilizados movimentos de preços anteriores, volumes de transações e indicadores económicos.
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