¿Qué es Backtesting?
Es un método para probar el éxito de una estrategia de inversión utilizando datos históricos del mercado.
Definición
El backtesting pregunta: "¿Cuánto habría ganado si hubiera usado esta estrategia hace 2 años?" busca una respuesta a la pregunta. Le permite predecir cómo podría funcionar su estrategia en el mundo real mediante la simulación de datos históricos. Este método le ayuda a detectar errores en la estrategia sin perder dinero real.
Cómo funciona
Usted establece sus reglas comerciales y luego carga esas reglas en el software con datos históricos. El software le informa cuántas ganancias o pérdidas obtendrá su estrategia en ese período.
Dónde se usa
Se utiliza en comercio algorítmico y modelado financiero.
Suele confundirse con
No confundir con predecir el futuro; Que haya funcionado bien en el pasado no significa que funcionará igual en el futuro.
Preguntas frecuentes
¿El backtesting da resultados precisos?
No, los datos históricos no garantizan el futuro, pero sí te ayudan a comprender si tu estrategia tiene sentido.
¿Qué datos se utilizan?
Se utilizan movimientos de precios pasados, volúmenes de transacciones e indicadores económicos.
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