Qu'est-ce que Backtesting ?
Il s'agit d'une méthode permettant de tester le succès d'une stratégie d'investissement en utilisant des données historiques de marché.
Définition
Le backtesting demande : « Combien aurais-je gagné si j'avais utilisé cette stratégie il y a 2 ans ? » Il cherche une réponse à la question. Il vous permet de prédire les performances de votre stratégie dans le monde réel en simulant des données historiques. Cette méthode vous aide à repérer les erreurs de stratégie sans perdre d’argent réel.
Comment ça marche
Vous définissez vos règles de trading, puis chargez ces règles dans un logiciel avec des données historiques. Le logiciel vous indique le profit ou la perte que votre stratégie générera au cours de cette période.
Où est-ce utilisé
Il est utilisé dans le trading algorithmique et la modélisation financière.
Souvent confondu avec
À ne pas confondre avec prédire l'avenir ; Bien fonctionner dans le passé ne signifie pas qu’il fonctionnera de la même manière à l’avenir.
Questions fréquentes
Le backtesting donne-t-il des résultats précis ?
Non, les données historiques ne garantissent pas l’avenir, mais elles vous aident à comprendre si votre stratégie a du sens.
Quelles données sont utilisées ?
Les mouvements de prix passés, les volumes de transactions et les indicateurs économiques sont utilisés.
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